「スゴヘッソヨ」は、ハングル表記で「수고했어요」と書きます。語幹となる「수고（スゴ）」は漢字の「受苦」に由来しており、「苦労を受ける・手間をかける」といった意味合いを持っています。これに過去形と丁寧な語尾「〜했어요（〜しました／〜でした）」が組み合わさった表現です。
直訳すると「ご苦労されました」に近いニュアンスを持ち、一般的なスゴヘッソヨの意味は「お疲れ様でした」として親しまれています。
発音のポイントは、カタカナ通りの棒読みではなく、パッチム（子音）の余韻を意識することです。ローマ字表記では [su-go-haess-eo-yo] となり、「ヘッ」の部分で息を一瞬しっかり止め、続く「ソヨ」へスムーズに繋げると、ネイティブに近い自然な響きになります。
